1）對線性代數和計算機基本操作有一定基礎
2）對MATLAB和M語言編程有基本的了解

        1、培訓過程中，如有部分內容理解不透或消化不好，可免費在以后培訓班中重聽；
        2、培訓結束后,授課老師留給學員聯系方式,保障培訓效果,免費提供課后技術支持。
        3、培訓合格學員可享受免費推薦就業機會。

實驗:

1.Matlab中矩陣的命名與賦值
2.Matlab與Excel、數據庫交互
3.學生成績統計實現實驗
4.M語言編程實驗

課程目標: 掌握金融統計與優化思路并Matlab進行計算

1.如何獲取數據以及數據整理

2.常用的分布與隨機數、統計回歸與統計檢驗

3.優化問題的分類與求解方法

4.局部最優與全局最優

5.Matlab文本數據讀寫

6.讀取網頁數據

7.A股交易數據讀取

8.Matlab and Excel Data Interconnection

9.Matlab常用處理金融數據步驟

10.單元型數據用法

11.SQL語言管理股票數據

12.Matlab與Excel數據連接實例

13.Matlab建立投資數據庫案例

14.VBA常用屬性

15.按鈕工具設定

16.VBA窗體設計

17.Excellink加載

18.Matlab與VBA數據交互

19.Matlab調用Excel AtiveX控件

20.Matlab與Excel VBA數據互聯

21.MATLAB估計CAPM模型

22.MATLAB估計SML模型

23.最小方差原理與應用

24.構造A股資產組合有效前沿

25.MATLAB計算Sharp比率、信息比率

26.MATLAB估計Beta系數

27.GARCH模型介紹

28.A股組合風險VaR計算

29.約束條件下最優組合

30.Black-Litterman模型介紹

31.股票投資策略編程

32.金融數據處理技巧

33.Wind資訊數量化平臺學習與輔導

34.MATLAB交易策略輔導

實驗操作:

1.從Excel獲取行滬深300及其成本股數據

2.檢驗滬深300數據是否服從正態分布

課程目標: 掌握金融統計與優化思路并Matlab進行計算

1.貨幣的時間價值

2.債券的價格與收益率

3.債券久期與凸度計算

4.分級基金定價與分析

實驗操作:

1.如何基于Matlab計算進行住房貸款還款方式的選擇

2.如何使用Matlab構造久期免疫債券組合

3.如何使用Matlab構分級基金A份額定價

課程目標: 采用情景分析、歷史模擬、隨機模擬的方法對金融模型進行測試與分析

1.如何利用歷史數據進行歷史模擬
2.如何根據模型進行情景分析
3.如何生成隨機價格序列并進行模型測試

實驗操作:

1.使用情景分析方法對商業養老保險進行現金流分析

2.投資組合保險CPPI與TIPP的歷史模型與隨機模型

課程目標: 了解各種期權設計、并根據條款進行期權定價、分級基金結構分析

1.歐式期權、美式期權、異議期權的結構

2.期權定價的二叉樹模型與ＢＳ公式3.復雜期權定價的蒙特卡洛方法

實驗操作:

1.如何使用Matlab進行期權二叉樹模型與ＢＳ公式計算

2.如何使用Matlab計算期權隱含波動率

3.如何使用Matlab進行蒙特卡洛方法計算期權價格

課程目的：通過一些具體實際案例讓讀者了解MATLAB在股票、衍生品投資中的具體應用。

MATLAB在量化投資中的具體應用案例簡介

基于MATLAB的簡單均線交易系統

基于MATLAB的常見指標的大盤擇時交易系統

基于MATLB的期現套利

基于MATLAB的股指期貨日內突破交易系統

基于MATLAB的IF、Cu期貨跨期套利（日內高頻）

基于MATLAB的跨市場套利（隔夜低頻）

基于蒙特卡洛模擬的定增基金凈值模擬

基于MATLAB的品種波動性分析

基于MATLAB的交易品種相關性分析

基于MATLAB的行情軟件——MATLAB GUI簡介

基于MATLAB的量化回測平臺——框架、實現、應用

學習MATLAB的一些資源